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鵬華消費優選股票型證券投資基金2012半年度報告摘要_財經_鳳凰網

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金管理人:鵬華基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

送出日期:2012年8月29日

§1重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2012年8月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2012年1月1日起至6月30日止。

§2基金簡介

2.1基金基本情況

2.2基金產品說明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣

注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

(2)所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

(3)表中的“期末”均指報告期最后一日,即6月30日,無論該日是否為開放日或交易所的交易日。

3.2基金凈值表現

3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

注:基金業績比較基準=滬深300指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注:1、鵬華消費優選股票型證券投資基金基金合同于2010年12月28日生效。

2、截至建倉期結束,本基金的各項投資比例已達到基金合同中規定的各項比例。

§4管理人報告

4.1基金管理人及基金經理情況

4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗

鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日,業務范圍包括基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。截止本報告期末,公司股東由國信證券股份有限公司、意大利歐利盛資本資產管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)、深圳市北融信投資發展有限公司組成,公司性質為中外合資企業。公司原注冊資本8,000萬元人民幣,后于2001年9月完成增資擴股,增至15,000萬元人民幣。截止本報告期末,公司管理2只封閉式基金、27只開放式基金和6只社保組合,經過13年投資管理基金,在基金投資、風險控制等方面積累了豐富經驗。

4.1.2基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

注:1.任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外公告之日;擔任新成立基金基金經理的,任職日期為基金合同生效日。

2.證券從業的含義遵從行業協會關于從業人員資格管理辦法的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等法律法規、中國證監會的有關規定以及基金合同的約定,本著誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,本基金運作合規,不存在違反基金合同和損害基金份額持有利益的行為。

4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

報告期內,本基金管理人嚴格執行公平交易制度,確保不同投資組合在研究、交易、分配等各環節得到公平對待。

4.3.2異常交易行為的專項說明

報告期內,本基金未發生違法違規且并對基金財產造成損失的異常交易行為,未存在同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的異常交易行為。

4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內,指數處于區間震蕩階段,系統性機會有限,但結構分化明顯。

報告期內,本基金無論是與指數比,還是與同業比,業績都很差,給投資者帶來了損失,對投資者深感愧疚。

究其原因:1季度初,在中小板創業板和消費領域進行比較集中的持倉,而對新股發行制度改革所帶來的創業板中小板政策性系統性風險無法做到前瞻性有效預期,在這方面形成了一定的虧損。而1季度的反彈行情以有色、煤炭、家電、地產、券商為主,這方面的持倉較少。導致一季度末業績落后較多。2季度總體業績處于中游,表現一般。主要的原因是,季度初,在零售、食品飲料、銀行、醫藥、汽車等行業持倉較重。而除了醫藥和食品飲料部分股票表現較好外,零售、銀行、汽車表現一般。在2季度運作過程中,不斷的減持零售、銀行、汽車、部分食品飲料,增加地產、醫藥、TMT、保險、裝飾裝修的配置。方向目前看來沒錯,但由于期初組合的問題,業績表現仍然一般。

問題的根本在于,組合結構的偏離使得在某類資產上風險暴露過大。以年初的中小盤和創業板比較集中的持倉為例,當持倉集中時,出現政策性變化導致系統性風險時,很難做到前瞻性調倉,使組合被動的暴露于這種風險之下。再以2季度零售股的集中配置為例,支撐的基本邏輯是產業資金的認可和估值便宜,沒有仔細衡量市場的聲音。陷入到短期的價值陷阱中。一旦不被市場認可,短期的也會暴露于風險之中。

下一階段,組合將會把結構上的偏離限制在一定的范圍之內,對偏離的行業做更為謹慎全面的評估。在挖掘個股上投入更多的精力,改善業績表現。

4.4.2報告期內基金的業績表現

報告期內,本基金凈值增長率為-3.86%,同期上證綜指上漲1.18%,深圳成指上漲6.52%,滬深300指數上漲4.94%。

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

宏觀經濟和通脹水平雙降的背景下,政策干預力度加大,財政政策和貨幣政策的放松給市場一致預期帶來的新的變量因素。政策“補貼性”放松的概率更大。在這輪總需求不足導致的經濟下降周期中,這種“補貼性”的政策放松可能會減緩經濟下滑的速度,同時適度抬高此輪經濟下滑的底部,對經濟的走向產生逆轉性影響的概率不大。

盡管政策力度成為影響市場的一個新的變量,我們也關注由此帶來的基本面方面的變化。但考慮到產能的過剩,企業盈利的下滑,外圍市場的不穩定等因素。我們仍無法從這些繁雜的因素中提煉出引導未來市場走勢的核心因素。預計A股市場的整體走勢和結構演變仍將非常復雜。目前,我們仍難以通過倉位的選擇提高成功的概率。

4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

4.6.1有關參與估值流程各方及人員的職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷的描述

4.6.1.1日常估值流程

基金的估值由基金會計負責,基金會計對公司所管理的基金以基金為會計核算主體,獨立建賬、獨立核算,保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨立。基金會計核算獨立于公司會計核算。基金會計核算采用專用的財務核算軟件系統進行基金核算及帳務處理;每日按時接收成交數據及權益數據,進行基金估值。基金會計核算采用基金管理公司與托管銀行雙人同步獨立核算、相互核對的方式,每日就基金的會計核算、基金估值等與托管銀行進行核對;每日估值結果必須與托管行核對一致后才能對外公告。基金會計除設有專職基金會計核算崗外,還設有基金會計復核崗位,負責基金會計核算的日常事后復核工作,確保基金凈值核算無誤。

配備的基金會計具備會計資格和基金從業資格,在基金核算與估值方面掌握了豐富的知識和經驗,熟悉及了解基金估值法規、政策和方法。

4.6.1.2特殊業務估值流程

根據中國證監會公告[2008]38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的相關規定,本公司成立停牌股票等沒有市價的投資品種估值小組,成員由基金經理、行業研究員、監察稽核部、金融工程師、登記結算部相關人員組成。

4.6.2基金經理參與或決定估值的程度

基金經理不參與或決定基金日常估值。

基金經理參與估值小組對停牌股票估值的討論,發表相關意見和建議,與估值小組成員共同商定估值原則和政策。

4.6.3本公司參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突。

4.6.4本公司現沒有進行任何定價服務的簽約。

4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

4.7.1截止本報告期末,本基金期末可供分配利潤為-214,630,570.45元,期末基金份額凈值0.796元,不符合利潤分配條件,本基金本期將不進行利潤分配。

4.7.2本基金本報告期內未進行利潤分配。

§5托管人報告

5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

2012年上半年,本基金托管人在對鵬華消費優選股票型證券投資基金的托管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他法律法規和基金合同的有關規定,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。

5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

2012年上半年,鵬華消費優選股票型證券投資基金的管理人――鵬華基金管理有限公司在鵬華消費優選股票型證券投資基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規定進行。本報告期內,鵬華消費優選股票型證券投資基金未進行利潤分配。

5.3托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本托管人依法對鵬華基金管理有限公司編制和披露的鵬華消費優選股票型證券投資基金2012年上半年年度報告中財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容進行了核查,以上內容真實、準確和完整。

§6半年度財務會計報告(未經審計)

6.1資產負債表

會計主體:鵬華消費優選股票型證券投資基金

報告截止日:2012年6月30日

單位:人民幣元

注:報告截止日2012年6月30日,基金份額凈值0.796元,基金份額總額938,008,113.09份。

6.2利潤表

會計主體:鵬華消費優選股票型證券投資基金

本報告期:2012年1月1日至2012年6月30日

單位:人民幣元

6.3所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:鵬華消費優選股票型證券投資基金

本報告期:2012年1月1日至2012年6月30日

單位:人民幣元

報表附注為財務報表的組成部分。

本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署:

______鄧召明____________胡湘__________劉慧紅____

基金管理公司負責人主管會計工作負責人會計機構負責人

6.4報表附注

6.4.1基金基本情況

鵬華消費優選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)系經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可【2010】1674號文“關于核準鵬華消費優選股票型證券投資基金募集的批復”的批準,由鵬華基金管理有限公司自2010年12月2日至2010年12月23日止向社會公開募集,募集期結束經普華永道中天會計師事務所驗證并出具華永道中天驗字(2010)第420號驗資報告。本基金的首次發售募集的有效認購資金扣除認購費后的凈認購金額為人民幣1,271,552,470.28元,折合1,271,552,470.28份基金份額;有效認購資金在首次發售募集期內產生的利息為人民幣246,447.40元,折合246,447.40份基金份額,利息折算差額人民幣0.86元計入基金資產。以上收到的實收基金共計人民幣1,271,798,917.68元,折合1,271,798,917.68份基金份額。本基金的基金合同于2010年12月28日正式生效。本基金為契約型開放式基金,存續期限不定。本基金的基金管理人為鵬華基金管理有限公司,注冊登記人為鵬華基金管理有限公司,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)。

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金業績比較基準為:滬深300指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%。

6.4.2會計報表的編制基礎

本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則-基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會公告[2010]5號《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號<年度報告和半年度報告>》、中國證券業協會于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《鵬華消費優選股票型證券投資基金基金合同》和中國證監會允許的基金行業實務操作的有關規定編制。

6.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

本基金2012年上半年財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金2012年6月30日的財務狀況以及2012年上半年的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。

6.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

6.4.5差錯更正的說明

本基金本報告期沒有發生重大會計差錯更正。

6.4.6稅項

本報告期稅項未發生變化。

6.4.7關聯方關系

6.4.7.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況

本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方沒有發生變化。

6.4.7.2本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方

注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

6.4.8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

6.4.8.1通過關聯方交易單元進行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金額單位:人民幣元

6.4.8.1.2債券交易

本基金本報告期及上年度可比較期間未通過關聯方發生債券交易。

6.4.8.1.3債券回購交易

本基金本報告期及上年度可比較期間未通過關聯方發生債券回購交易。

6.4.8.1.4權證交易

本基金本報告期及上年度可比較期間未通過關聯方進行權證交易。

6.4.8.1.5應支付關聯方的傭金

金額單位:人民幣元

注:1、傭金的計算公式

上海證券交易所的交易傭金=買(賣)成交金額×1%。-買(賣)經手費-買(賣)證管費

深圳證券交易所的交易傭金=買(賣)成交金額×1%。-買(賣)經手費-買(賣)證管費

(傭金比率按照與一般證券公司簽訂的協議條款訂立。)

2、本基金與關聯方已按同業統一的基金傭金計算方式和傭金比例簽訂了《證券交易席位租用協議》。根據協議規定,上述單位定期或不定期地為我公司提供研究服務以及其他研究支持。

6.4.8.2關聯方報酬

6.4.8.2.1基金管理費

單位:人民幣元

注:(1)支付基金管理人鵬華基金管理有限公司的管理人報酬年費率為1.50%,逐日計提,按月支付。日管理費=前一日基金資產凈值×1.50%÷當年天數。

(2)根據《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》,基金管理人依據銷售機構銷售基金的保有量提取一定比例的客戶維護費,用以向基金銷售機構支付客戶服務及銷售活動中產生的相關費用,客戶維護費從基金管理費中列支。

6.4.8.2.2基金托管費

單位:人民幣元

注:支付基金托管人中國工商銀行股份有限公司的托管費年費率為0.25%,逐日計提,按月支付。日托管費=前一日基金資產凈值×0.25%÷當年天數。

6.4.8.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

本基金本報告期及上年度可比較期間沒有與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

6.4.8.4各關聯方投資本基金的情況

6.4.8.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

本基金本報告期及上年度可比期間管理人未投資、持有本基金。

6.4.8.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方沒有投資及持有本基金份額。

6.4.8.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入

單位:人民幣元

6.4.8.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

本基金本報告期及上年度可比較期間未參與關聯方承銷的證券。

6.4.9期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限證券

6.4.9.1因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

金額單位:人民幣元

注:截至本報告期末,本基金沒有持有因認購新發或增發而流通受限的債券及權證。

6.4.9.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票

金額單位:人民幣元

6.4.9.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券

6.4.9.3.1銀行間市場債券正回購

截至本報告期末,本基金沒有從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。

6.4.9.3.2交易所市場債券正回購

截至本報告期末,本基金沒有從事交易所市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。

§7投資組合報告

7.1期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

7.2期末按行業分類的股票投資組合

金額單位:人民幣元

7.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于鵬華基金管理有限公司網站http://www.phfund.com.cn的半年度報告正文。

7.4報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

注:買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

7.4.2累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

注:賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

7.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。

7.5期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

7.6期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

7.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7.8期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

7.9投資組合報告附注

7.9.1

本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。

7.9.2

本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

7.9.3期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

7.9.4期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

7.9.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§8基金份額持有人信息

8.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份

8.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

注:(1)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為50萬份-100萬份(含)。

(2)本基金的基金經理本報告期末未持有本基金份額。

(3)截止本報告期末,本基金管理人從業人員投資、持有本基金符合相關法律法規、中國證監會規定及相關管理制度的規定。

§9開放式基金份額變動

單位:份

注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額。總贖回份額含轉換出份額。

§10重大事件揭示

10.1基金份額持有人大會決議

10.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

10.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

10.4基金投資策略的改變

10.5為基金進行審計的會計師事務所情況

10.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

10.7基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

金額單位:人民幣元

注:交易單元選擇的標準和程序

1、基金管理人負責選擇代理本基金證券買賣的證券經營機構,使用其交易單元作為基金的專用交易單元,選擇的標準是:

(1)實力雄厚,信譽良好,注冊資本不少于3億元人民幣;

(2)財務狀況良好,各項財務指標顯示公司經營狀況穩定;

(3)經營行為規范,最近二年未發生重大違規行為而受到中國證監會處罰;

(4)內部管理規范、嚴格,具備健全的內控制度,并能滿足基金運作高度保密的要求;

(5)具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件,交易設施符合代理本基金進行證券交易的需要,并能為本基金提供全面的信息服務;

(6)研究實力較強,有固定的研究機構和專門的研究人員,能及時為本基金提供高質量的咨詢服務。

2、選擇交易單元的程序:

我公司根據上述標準,選定符合條件的證券公司作為租用交易單元的對象。我公司投研部門定期對所選定證券公司的服務進行綜合評比,評比內容包括:提供研究報告質量、數量、及時性及提供研究服務主動性和質量等情況,并依據評比結果確定交易單元交易的具體情況。據此,我公司向國信證券股份有限公司租用交易單元作為基金專用交易單元,并從2010年12月開始陸續使用。本報告期內上述其他交易單元未發生變化。

10.7.2基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

本基金本報告期內未通過券商交易單元進行債券交易、債券回購交易及權證交易。

鵬華基金管理有限公司

2012年8月29日

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