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華商基金:量化投資在A股市場的應用

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

面對市場的不確定性,量化可能是一個解決方案。

相對于海外成熟市場,A股市場不是特別有效的市場,量化投資策略可以發揮其紀律性、系統性、及時性、準確性、分散化的特點而捕獲國內市場的各種投資機會。同時A股市場的深度和廣度都與前幾年不可同日而語,市場上有兩千多家上市公司,基金經理加研究員再加賣方,能把握和持續跟蹤的公司也不過幾百家。量化投資多層次,多角度,海量數據觀察,可以捕捉更多的投資機會,拓展更大的投資空間。

由于A股市場的發展歷史較短,市場有效性偏弱,市場上被錯誤定價的股票相對較多,留給量化投資策略去發掘市場的無效性,尋找超額收益的潛力和空間就更大。

雖說國內發行的量化基金的表現不盡如人意,但分析目前國內的常見量化基金,實質上大多是“量化選股”基金。目前市場上的量化基金不能做股指期貨對沖,其天生的市場風險無法規避,只能把量化作為輔助手段。從量化的風險控制到量化的交易,整個決策流程依然靠傳統的方法,通過決策委員會調研、討論,最后是由基金經理指令交易員下單。

從國外市場量化產品的經驗來看,量化基金的大發展離不開各種做空產品的推廣。不過隨著基金投資領域的擴大,期權、國債期貨等各種對沖工具的出現和應用,量化投資的大發展只是時間問題。(華商基金)

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