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BIS報告:10月全球匯市日成交量降至5萬億美元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

匯通網12月9日訊――國際清算銀行(BIS)周日(12月8日)公布的分析顯示,10月匯市每日成交量減少6%至5兆(萬億)美元,因日元和歐元的交易下滑。

4月時成交量達到5.3兆美元的高位,由于投資人為日本央行將推出積極貨幣刺激舉措以重振經濟而建立部位,使得日元的交易量激增。這導致日元兌多數主要貨幣大幅貶值。

但由于一面倒地做空日元,下半年交易興致有些消退。

美QE前景及預算角逐不確定,交投興致遭打壓

與此同時,美聯儲(FED)何時將縮減其刺激舉措的不確定性,以及美國預算的政治角力,促使許多投資人退場觀望,成交量因此下滑。許多仰賴交易活動來提振凈利的大型銀行,營收也因此而受到沖擊。

BIS在匯市報告更新版中表示,歐元的交易活動同樣受挫。這份報告為每三年發布一次,第一版報告是在9月公布。

報告指出,從2011年9月至2013年10月之間,歐元兌美元的現匯交易減少4,000億美元,導致歐元的交易減少。

BIS分析報告并表示,整體現匯交易從2013年初的每日逾2兆美元,降至每日1.8兆美元。相比之下,作為倉位和資產曝險對沖的外匯換匯交易活動,自2011年初以來為每日2-2.2兆不等。

對沖基金和電腦交易

盡管交易量下滑,BIS分析報告指出外匯交易的成本已經下降。這吸引了很多新參與者在過去幾年投入外匯市場,包括對沖基金、電腦驅動交易商等。

數據顯示,對沖基金和高頻交易機構共占外匯市場交易量的11%。非報告銀行――通常是規模較小的地方性商業銀行或公有銀行――占市場交易量的24%左右。它們是大型外匯交易銀行的客戶,但并不參與主要貨幣的做市。

在部分領域,對沖基金的影響力更為顯著――其在外匯遠期和期權成交量分別占17%和21%。這是受到今年初投資者涌入美元/日元期權的推動,因為當時市場押注日本出臺寬松的貨幣政策。

但是,代富裕客戶和機構投資的對沖基金部分交易表現較差。

套利交易和針對市場趨勢的押注也遭受了損失,因為利率之間的差值縮小,且貨幣在狹窄區間內波動。套利交易即借入低收益貨幣進行投資,以追求更高的收益。

因此,專精電腦驅動交易的外匯對沖基金掌管的資產,從信貸危機之前的超過300億美元降至約100億美元。

不過,根據BIS的評估,交易外匯等多種資產的宏觀基金影響力有所增強,可能是2012年底和今年初日元交易量激增的背后推手。

高頻交易商日趨成為市場中的重要一分子,占到電子交易系統(EBS)成交量的30%-35%。他們利用閃電般迅捷的電腦來進行交易。

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